Rsi Trading System Meta

'N Eenvoudige RSI nadeel Trading System Deur: Donald Pendergast System handelaars kan wil hierdie metode, wat gebaseer is op 'n maklik-om-te volg RSI nadeel en baie goeie resultate, in 'n lang backtest studie wat beide bul en beermarkte gestrek toets. Wil jy jouself die moeite spaar van soek na die perfekte-beurs stelsel. Is jy op soek na 'n eenvoudige, tyd - en-stres getoets manier om bestendige winste te verdien, net deur te kliek 'n paar knoppies in jou verhandelingsplatform of aanlyn makelaars rekening Selfs al is daar geen perfekte handel stelsels of metodologieë, en selfs al is die stroom van twyfelagtige voorraad raadgewende nuusbriewe gewoond ooit stop aankom in jou posbus, daar is regtig handel stelsels tot jou beskikking so eenvoudig om te gebruik en wat waarskynlik bestendige winste te lewer oor 'n lang tyd is. Nee, dit sal nie so eenvoudig soos pons 'n knoppie of twee wees, en ja, jy moet die sielkundige moed om sulke metodes getrou uit te voer het (as jy 'n paar eenvoudige reëls kan volg al die tyd, geen uitsonderings) as jy hoop om te maai die winste moontlik deur die handel 'n gestruktureerde, gedissiplineerde, sistematiese benadering tot die handel die aandelemark. Hier is 'n kort blik op een manier om dit te bewerkstellig. Met behulp van 'n basiese Meta / TradeSim eksplorasie, ek het 'n eenvoudige relatiewe sterkte-indeks (RSI) nadeel stelsel, een wat net lang ambagte neem en probeer om voordeel te trek uit 'n snap-terug skuif hoër in 'n gegewe voorraad. Honderd groot-cap aandele gebruik in die byna 20-jaar backtest, met al die lêers wat gebruik is nadat gelys sedert ten minste 1 Januarie 1991 Hier is die kode vir die RSI nadeel eksplorasie in Meta. As jy gebruik, Meta hoef dit gewoond beteken baie vir jou, maar jy moet in staat wees om 'n soortgelyke studie te doen in jou handel platform van keuse. Kolom A naam: BESLOTE kolom A nommer: Kolom B naam: Lank kolom B-kode: (Cross (RSI (5), 18) EN CMF (89) GT (0)) Kolom C naam: afrit kolom C-kode: (Kruis (75, RSI (5))) in eenvoudige terme, al hierdie verkenning is op soek na is aandele met 'n sterk langtermyn - geld vloei (in hierdie geval, wat gebaseer is op 'n 89-dag Chaikin geldvloei aanwyser) dat 'n terugsakking van gemaak 'n mate. Meta gebruikers kan net kopieer en plak die kode in Meta Explorer-gebruikers van ander kartering / stelsel ontwikkeling pakkette moet in staat wees om die kode maklik aan te pas vir hul eie situasie as dit nodig is. Begin met 'n hipotetiese beginspan rekening balans van 20,000, ek getoets 100 groot-cap aandele wat op 1 Januarie 1991 met hierdie basiese strategie en ook bygevoeg 'n 6 vaste stop verlies vir elke handel. Verder stel ek die backtest om die maksimum aantal posisies gehou tot agt beperk en mag nie meer as twee nuwe handelsmerk posisies op enige gegewe handel dag maak nie saak hoeveel handel seine gegenereer. 'N Vaste toekenning van 12,5 rekening aandele per nuwe posisie (8 posisies x 12.5 gelyk aan 100) is ook vermeld. Ten slotte, is 'n kommissie van 0,01 per aandeel ook ingesluit in die mengsel, wat soortgelyk is aan die per-aandeel pryse regimes op Interaktiewe Brokers en TradeStation. So, hoe het die RSI 5x5 stelsel doen gedurende hierdie byna 20 jaar terug toets, in elk geval VOLGENDE: kyk na hierdie Systems Indrukwekkende backtest Resultate Post a Comment Verwante video's oor strategieë Komende Konferensies Kontak UsWelcome die grootste Meta Formule indeks aanlyn. Dié indeks is steeds groeiende so maak seker jy gereeld besoek. Klik op enige van die skakels hieronder om oor te slaan na 'n gesegmenteerde alfabetiese formule lys of alternatiewelik kliek hier om ons hele alfabetiese lys sien: Belangrik: Hierdie formules Arent my volledige versameling. Vir my volledige versameling onmiddellik bruikbaar, winsgewende en kragtige Meta formules Klik Hier Binne hierdie bladsye sal jy 'n lys van sommige van die mees bruikbare Meta formule beskikbaar vind. Dit sluit beide my eie persoonlike formule uit die Meta Programmering Studiegids en formule wat versamel is van Equis International, Meta forums, en 'n versameling van handel tydskrifte. Die meeste van hierdie Meta formules is per e-pos aan ons en as sodanig is dit ons oortuiging dat hulle in die openbare domein. Waar bekend, is die skrywer opgemerk en 'n e-pos kontak met dien verstande. As jou Meta formule het om ons te verskaf en gebruik sonder toestemming, kontak ons ​​dan om te reël vir onmiddellike verwydering. Ongelukkig don8217t ek enige ondersteuning vir die Meta Formule binne hierdie bladsye bied. Dit het net my doel om 'n nuttige Meta formule indeks te skep nie. Dit is nou jou taak om die formule wat jou behoeftes sal pas. As jy wil leer hoe om jou eie Meta formule kliek wysig hier die soektog na die Heilige Graal amp Die Perfect aanwyser. 'N woord van waarskuwing Daar is geen quotHoly Grailquot. Ek haat dit om te sê, maar dit is waar Ongelukkig oortuig van MetaStock8217s krag, baie Meta gebruikers onderneem 'n vasberade soeke na die perfekte aanwyser (s) wat hulle sal lei tot handel sukses te vind. Dit is, vir hulle 'n silwer koeël wat die mark sal doodmaak. Een of ander manier, is die aanduiding veronderstel om 'n security8217s prys beweging korrek te voorspel op elke geleentheid. Die perfekte inskrywing is veronderstel om finansiële resultate wat baie mense net kan droom produseer. Tog het die meeste suksesvolle handelaars tot die besef gekom dat daar geen so 'n perfekte aanwyser bestaan. Dit vandag doesn8217t, nooit gedoen het nie, en sal nooit. Daar is geen heilige graal van die saak. Daar is geen Meta formule wat sal jou laat weet sonder versuim hoe om 'n winsgewende handel elke keer maak. So, nou dat you8217re bewus van MetaStock8217s krag, don8217t sylyn beland deur die idee dat 'n Heilige Graal mag bestaan. Die werklikheid is dat Meta, of enige kartering sagteware vir die saak, is bloot 'n hulpmiddel om gebruik te word. Wanneer Meta gebruik tot sy volle kapasiteit, kan dit 'n ongelooflike doeltreffende instrument wees. Maar onthou, that8217s al is dit 8211 'n instrument. Ons boodskap hier is dus dat jy Meta in perspektief moet sit met al die ander determinante van jou handel sukses. Ongeag van hoe doeltreffend Meta kan wees vir jou, dit is net 'n deel van 'n suksesvolle handel plan. Baie dankie vir u hulp in die oplossing van 'n frustrerende probleem in die skryf van 'n nuwe kundige Meta. Jou voorstel van die kombinasie van (BarsSince en verwysing) om terug te kyk na 'n gebeurtenis wat plaasgevind het sonder die gebruik van (kruis) en in staat is om slegs een (koop) sein aktiveer het baie goed gewerk. Daar is min hulp beskikbaar in hierdie gedetailleerde gebied van deskundige skryf van Meta handleidings en tutoriale. Weereens dankie vir jou gewaardeerde assistance.8221 Peter Goodier - Private Trader D ie Meta Formule indeks ingebreek die 3 belangrikste komponente vir u gerief. Klik hieronder die toepaslike skakel: Meta Indicators Formule Meta Explorers Formule Meta Expert Adviseurs Formule kopiereg 2008 Meta-Formule Metastockreg is 'n geregistreerde handelsmerk van Equis International. Hierdie webwerf en die aktiwiteite wat deur middel van hierdie webwerf is in geen manier verband hou met, gemagtig is, geborg of deur, Equis International. Metastock Formules goedgekeur - K Klik hier om terug te gaan na Meta Formule indeks KA geldvloei System Hierdie stelsel is gebaseer op Geld vloei-indeks. Dit is 'n ontwikkelende stelsel en sal graag insette van ander lesers te itgt Dankie verbeter vir enige voorstelle om dit te verbeter. Dit probeer om te koop wanneer MFI begin tydren van 'n oorverkoopte staat en verkoop kort wanneer MFI begin val uit oorgekoop staat. Kan enige liggaam help om 'n verkenning om aandele vir wie hierdie stelsel die beste sal werk kry vorm. EnterLong: Kruis (MFI (23), (LLV (MFI (23), 23) opt1)) EN MFI (23) lt50 longOptimisationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Stap: 1 enterShort: Kruis ((HHV (MFI (23), 23) - opt1), MFI (23)) EN MFI (23) gt50 ShortOptimisationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Stap: 1 Karnish Bollinger Band Histogram Trading System BBHistogram: (naby 2Std (naby, 20) - Mov (naby, 20, EENVOUDIGE)) / (4 (st (naby, 20))) 100 Kruis (0, BBHistogram) BBHistogram : (naby 2Std (naby, 20) - Mov (naby, 20, EENVOUDIGE)) / (4 (st (naby, 20))) 100 Kruis (BBHistogram, 100) Hier is 'n freebie. BB Histogram: ((C2Std (C, 20) - Mov (C, 20, S)) / (4 (st (C, 20))) 100) verkoop die opening dae na die BB Histogram dring 100 en koop wanneer dit dring nul. Voeg by posisies wanneer die BB Histo laat meer as 100 of onder vriespunt en dan repenetrates die sneller vlakke. Ek glo dat hierdie benadering het aangeteken 11 reguit SampP wenners, met 700 punte. Maar Steve, hierdie stelsel moet nie meer werk omdat dit die verlies van die laaste handel jy op. Reg My enigste disclaimer is dat ek waarborg dat ek sagteware sal verkoop, kartering dienste en enigiets anders wat ek kan dink om 'n bok te maak in 2000. In die tussentyd, suig al die free stuff uit my jy kan kopieer. En die meeste van alles, let wel, die grootste antagoniste op die lys te verskaf absoluut nul wanneer dit kom by te help jy handel. Soek die antwoorde van binne (met 'n paar shortcutting hulp van mense wat bereid is om te deel is). Kauffmans Adaptive RSI Meta formule afgelei van berekeninge in handel stelsels en metodes, derde uitgawe, deur Perry J. Kaufman. Hierdie formule pas die standaard RSI 'n glad konstante. SC: Abs (RSI (periode) / 100-,5) 2 As (Cum (1) Dit Tydperk, toemaak, PREV SC (naby - vorige)) Krauszs Gann Swing HiLow Activator Ek was net in staat om te implementeer Krauszs Gann Swing HiLow Activator in Meta, omdat sy net die gemiddeld van die afgelope drie bars High (stop vir 'n kort posisie of lang inskrywing) of Lae (stop vir 'n lang posisie of kort inskrywing) gestip een tydperk na vore: Ref (Mov (L, 3, S), -1) of Ref (Mov (H, 3, S), - 1) Die Kurtose is 'n mark sentiment aanwyser. Die Meta formule vir die Kurtose is soos volg: Die Kurtose is opgebou uit drie verskillende dele. Die Kurtose, die Fast Kurtose (SK), en die vinnig / stadig Kurtose (FSK). Die Kurtose (K) gedeelte van hierdie berekening is mo (3) - ref (mo (3), - 1). Wat is vandag se Kurtose - yesterdays Kurtose. Die Fast Kurtose (SK) is mov (K, 66, E) mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1,66, E) Wat is die Kurtose stryk met 'n 66 tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde.. die vinnig / stadig Kurtose (FSK) is die volledige formule mov (mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1), 66, E), 3, S). Wat is die SK stryk met 3 tydperk . eenvoudige bewegende gemiddelde wil jy dalk om te eksperimenteer met verskillende tydperke van die resultate te optimaliseer byvoorbeeld, om te bereken 'n 4 tydperk Kurtose, 'n 50 tydperk SK en 'n tydperk FSK 10, gebruik die volgende formule:. Keltner kanale word in die boek die Nuwe Commodity Trading System en metodes Perry Kaufman en is die eerste keer in die boek Hoe om geld te maak in kommoditeite deur Chester W. Keltner die sintaksis vir die formules in Meta is:.. Inleiding Ontwikkel deur Larry Connors, die 2-tydperk RSI strategie is 'n gemiddelde-terugkeer handel strategie wat ontwerp is om sekuriteite na 'n korrektiewe tydperk koop of te verkoop. Die strategie is redelik eenvoudig. Connors dui op soek na die koop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg onder 10, wat beskou word as diep oorverkoop. Aan die ander kant, kan handelaars kyk vir 'n kort-verkoop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg bo 90. Dit is 'n redelik aggressiewe kort termyn strategie om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Dit is nie ontwerp om groot tops of bottoms identifiseer. Voordat jy na die besonderhede, daarop te let dat hierdie artikel is ontwerp om rasionele agente oor moontlike strategieë op te voed. Ons is nie die aanbieding van 'n stand-alone handel strategie wat gebruik kan word reg uit die boks. In plaas daarvan, is hierdie artikel bedoel om strategie-ontwikkeling en verfyning te verbeter. Strategie Daar is vier stappe om hierdie strategie en vlakke is gebaseer op die sluiting van pryse. Eerste, identifiseer die belangrikste tendens met behulp van 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Connors advokate die 200-daagse bewegende gemiddelde. Die langtermyn-tendens is wanneer 'n sekuriteit is bo sy 200-dag SMA en af ​​wanneer 'n sekuriteit onder sy 200-daagse SMA. Handelaars moet kyk vir die aankoop van geleenthede wanneer bo die 200-dag SMA en kort verkoop geleenthede wanneer onder die 200-dag SMA. Tweedens, kies 'n RSI vlak te koop of verkoop geleenthede te identifiseer binne die groter tendens. Connors getoets RSI vlakke tussen 0 en 10 vir die koop, en tussen 90 en 100 vir die verkoop. Connors het bevind dat opbrengste was hoër by die aankoop van op 'n RSI dip onder 5 as op 'n RSI dip onder 10. Met ander woorde, die laer RSI gedoop, hoe hoër die opbrengs op die daaropvolgende lang posisies. Vir kort posisies, die opbrengs was hoër by die verkoop van-kort op 'n RSI oplewing bo 95 as op 'n oplewing bo 90. Met ander woorde, hoe meer korttermyn oorgekoop die sekuriteit, hoe groter is die daaropvolgende opbrengste op 'n kort posisie. Die derde stap behels die werklike koop of verkoop-kort orde en die tydsberekening van sy plasing. Rasionele agente kan óf kyk na die mark naby die einde en 'n posisie te vestig net voor die einde of vestig 'n posisie op die volgende ope. Daar is voor-en nadele aan beide benaderings. Connors advokate die voor-die-naby benadering. Koop 'net voor die einde beteken handelaars is aan die genade van die volgende oop, wat kan wees met 'n gaping. Dit is duidelik dat, kan hierdie gaping die nuwe posisie te verbeter of onmiddellik afbreuk met 'n negatiewe prys beweeg. Wag vir die oop gee handelaars meer buigsaamheid en kan die intreevlak verbeter. Die vierde stap is om die uitgang punt te stel. In sy voorbeeld gebruik van die SampP 500, Connors advokate opwindende lang posisies op 'n skuif bo die 5-dag SMA en kort posisies op 'n skuif onder die 5-dag SMA. Dit is duidelik 'n kort termyn handel strategie wat vinnige uitgange sal produseer. Rasionele agente moet dit ook oorweeg om 'n volgkeerverlies of in diens van die Paraboliese Kong. Soms is 'n sterk tendens vat en sleep tot stilstand sal verseker dat 'n posisie bly so lank as wat die tendens strek. Waar is die stop Connors nie advokaat met behulp van stop. Ja, jy lees reg. In sy kwantitatiewe toets, wat honderde duisende ambagte betrokke, Connors gevind wat eintlik nie meer seer prestasie wanneer dit kom by aandele en aandele indekse. Terwyl die mark inderdaad 'n opwaartse neiging was, kan nie met behulp van stop lei tot buitenmaatse verliese en 'n groot onttrekkings. Dit is 'n riskante proposisie, maar dan weer die handel is 'n riskante spel. Rasionele agente nodig om self te besluit. Trading Voorbeelde Die onderstaande grafiek toon die Dow Nywerhede SPDR (DIA) met die 200-dag SMA (rooi), 5-tydperk SMA (pienk) en 2-tydperk RSI. N bullish sein vind plaas wanneer DIA is bo die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 5 of laer. N lomp sein vind plaas wanneer DIA is onder die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 95 of hoër. Nou was daar sewe seine oor hierdie tydperk van 12 maande, vier lomp en drie lomp. Van die vier lomp seine, DIA verhuis hoër drie of vier keer, wat beteken dat dit kan winsgewend wees. Van die drie lomp seine, DIA verskuif laer slegs een keer (5). DIA verskuif bo die 200-dag SMA na die lomp seine in Oktober. Sodra bo die 200-dag SMA, het 2-tydperk RSI nie skuif na 5 of laer na 'n ander koopsein produseer. Sover 'n wins of verlies, sou dit afhang van die gebruik vir die stop-verlies en winsneming vlakke. Die tweede voorbeeld toon Apple (AAPL) handel bo sy 200-dag SMA vir die meeste van die tyd. Daar was ten minste tien koop seine gedurende hierdie tydperk. Dit sou moeilik wees om verliese op die eerste vyf verhoed gewees het as gevolg AAPL laer zigzagged vanaf die einde van Februarie tot middel Junie 2011. Die tweede vyf seine baie beter gevaar as AAPL hoër zigzagged van Augustus tot Januarie. As ons kyk na hierdie grafiek is dit duidelik dat baie van hierdie seine was vroeg. Met ander woorde, Apple verskuif na nuwe laagtepunte na die aanvanklike koopsein en dan herstel. Opstel Soos met alle handel strategieë, is dit belangrik om die seine te bestudeer en kyk na maniere om die resultate te verbeter. Die sleutel is om krommepassing, wat die kans op sukses in die toekoms verminder vermy. Soos hierbo aangedui, die RSI (2) strategie kan vroeg, want die bestaande beweeg dikwels voort na die sein. Die sekuriteit kan voortgaan hoër na RSI (2) golwe bo 95 of laer na RSI (2) stort onder 5. In 'n poging om hierdie situasie reg te stel, moet rasionele agente kyk vir 'n soort van idee dat pryse eintlik het omgekeer nadat RSI (2) treffers sy uiterste. Dit kan kandelaar ontleding, intraday grafiek patrone, ander momentum ossillators of selfs tweaked betrek om RSI (2). RSI (2) golwe meer as 95 omdat die pryse beweeg het. Stigting van 'n kort posisie terwyl pryse beweeg up kan gevaarlik wees. Rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) om terug onder sy middellyn (50) beweeg. Net so wanneer 'n sekuriteit is die handel bo sy 200-dag SMA en RSI (2) beweeg onder 5, rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) hierbo 50. verhuis Dit sou aandui dat pryse inderdaad 'n soort van kort gemaak - term beurt. bo die grafiek toon Google met RSI (2) seine gefiltreer met 'n kruis van die middellyn (50). Daar was 'n goeie seine en slegte seine. Let daarop dat die Oktober verkoop sein nie in werking getree het gaan omdat GOOG bo die 200-dag SMA was teen die tyd dat RSI het onder 50. Let ook daarop dat gapings verwoesting kan saai op ambagte. Die middel Julie middel Oktober en middel Januarie gapings gedurende verdienste seisoen. Gevolgtrekkings Die RSI (2) strategie gee handelaars 'n kans om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Connors dat handelaars terugsakkings, nie breakouts moet koop. Aan die ander kant, moet handelaars verkoop oorverkoop hop, nie ondersteun breek. Hierdie strategie pas met sy filosofie. Selfs al Connors039 toetse toon dat seer prestasie tot stilstand kom, sou dit wys wees vir handelaars om 'n afrit te ontwikkel en te stop-verlies strategie vir enige handel stelsel. Handelaars kan verlang verlaat wanneer toestande oorgekoop word of stel 'n volgkeerverlies. Net so, kan handelaars kortbroek verlaat wanneer toestande oorverkoop geword. Hou in gedagte dat hierdie artikel is ontwerp as 'n beginpunt vir handel stelsel ontwikkeling. Gebruik hierdie idees om jou handel styl, risiko-beloning voorkeure en persoonlike besluite te vul. Klik hier vir 'n kaart van die SampP 500 met RSI (2). Skandering kode hieronder is-kode vir die Gevorderde scan Werksbank daardie ekstra lede kan kopieer en plak. RSI (2) koopsein: Relatiewe Sterkte Indeks (RSI) Relatiewe Sterkte Indeks (RSI) Inleiding Ontwikkel J. Welles Wilder, die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is 'n momentum ossillator wat die spoed en verandering van prysbewegings meet. RSI ossilleer tussen nul en 100. Tradisioneel en volgens Wilder, is RSI toe bo 70 beskou oorgekoop en oorverkoopte toe onder 30. Seine kan ook gegenereer word deur te kyk vir verskille, mislukking swaaie en middellyn CROSSOVER. RSI kan ook gebruik word om die algemene tendens te identifiseer. RSI is 'n uiters gewilde momentum aanwyser wat die hoofrol in 'n aantal artikels, onderhoude en boeke oor die jare. In die besonder, Constance Brown039s boek, Tegniese Analise vir die Trading Professionele, beskik oor die konsep van bulmark en beermark wissel vir RSI. Andrew Cardwell, Brown039s RSI mentor, bekendgestel positiewe en negatiewe terugskrywings vir RSI. Daarbenewens Cardwell het die idee van divergensie, letterlik en figuurlik, op sy kop. Wilder funksies RSI in sy 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Hierdie boek bevat ook die paraboliese Kong, Gemiddelde Ware Range en die rigting Beweging Konsep (ADX). Ondanks die feit dat ontwikkelde voor die rekenaar ouderdom, het Wilder039s aanwysers die toets van die tyd staan ​​en bly baie gewild. Berekening om die berekening verduideliking te vereenvoudig, het RSI is afgebreek in sy basiese komponente: RS. Gemiddeld Wins en gemiddelde verlies. Dit RSI berekening is gebaseer op 14 periodes, wat is die wanbetaling deur Wilder voorgestel in sy boek. Verliese word uitgedruk as positiewe waardes, nie negatiewe waardes. Die heel eerste berekeninge vir gemiddelde wins en gemiddelde verlies is eenvoudig 14 tydperk gemiddeldes. Eerste Gemiddeld Wins Bedrag van Winste die afgelope 14 periodes / 14. Eerste gemiddelde verlies Som van Verliese die afgelope 14 periodes / 14 Die tweede en daaropvolgende, is berekeninge gebaseer op die vorige gemiddeldes en die huidige wins verlies: Gemiddeld Wins (vorige gemiddelde wins) x 13 huidige wins / 14. gemiddelde verlies (vorige gemiddelde verlies) x 13 huidige verlies / 14. Neem die vorige waarde plus die huidige waarde is 'n glad tegniek soortgelyk aan dié wat in eksponensiële bewegende gemiddelde berekening. Dit beteken ook dat RSI waardes meer akkuraat as die tydperk berekening strek. SharpCharts gebruik ten minste 250 datapunte voor die aanvang van die datum van enige grafiek (met die aanvaarding dat 'n groot data bestaan) by die berekening van sy RSI waardes. Om ons RSI getalle presies herhaal, sal 'n formule ten minste 250 datapunte nodig. Wilder039s formule normaliseer RS ​​en draai dit in 'n ossillator wat wissel tussen nul en 100. In werklikheid, 'n plot van RS lyk presies dieselfde as 'n plot van RSI. Die normalisering stap maak dit makliker om uiterstes te identifiseer omdat RSI is verskeidenheid gebind. RSI is 0 wanneer die gemiddelde Kry gelyk is aan nul. Die aanvaarding van 'n 14-tydperk RSI, 'n nul RSI waarde beteken pryse verskuif laer al 14 periodes. Daar was geen winste te meet. RSI is 100 wanneer die gemiddelde verlies is gelyk aan nul. Dit beteken pryse verskuif hoër al 14 periodes. Daar was geen verliese te meet. Here039s 'n Excel spreadsheet wat die begin van 'n RSI berekening in aksie toon. Let wel: Die smoothing proses raak RSI waardes. RS waardes stryk ná die eerste berekening. Gemiddelde verlies is gelyk aan die som van die verliese gedeel deur 14 vir die eerste berekening. Daaropvolgende berekeninge vermeerder die vorige waarde met 13, voeg die mees onlangse waarde en dan die totale deur 14. Dit skep 'n glad raak verdeel. Dieselfde geld vir Gemiddeld verkry. As gevolg van hierdie smoothing, kan RSI waardes verskil gegrond op die totale tydperk berekening. 250 periodes sal voorsiening maak vir meer glad nie as 30 periodes en dit sal effens beïnvloed RSI waardes. Stockcharts gaan terug 250-dae wanneer moontlik. As gemiddelde verlies is gelyk aan nul, 'n deel deur nul situasie ontstaan ​​vir RS en RSI is ingestel op 100 per definisie. Net so, RSI gelyk 0 wanneer Gemiddeld Kry gelyk is aan nul. Parameters Die verstek kyk terug tydperk vir RSI is 14, maar dit kan verminder word tot sensitiwiteit te verhoog of verhoogde sensitiwiteit te verminder. 10-dag RSI is meer geneig om oorkoop of oorverkoop vlakke as 20 dae RSI bereik. Die parameters kyk terug ook afhang van 'n security039s wisselvalligheid. 14-dag RSI vir die internet handelaar Amazon (AMZN) is meer geneig om oorkoop of oorverkoop as 14 dae RSI vir Duke Energy (duk), 'n nut wees. RSI word beskou as oorgekoop toe bo 70 en oorverkoopte toe onder 30. Hierdie tradisionele vlakke kan ook aangepas word om beter te pas by die sekuriteit of analitiese vereistes. Die verhoging oorgekoop tot 80 of verlaging van oorverkoopte tot 20 sal die aantal oorgekoop / oorverkoopte lesings te verminder. Korttermyn handelaars soms gebruik 2-tydperk RSI om te kyk vir oorgekoop lesings bo 80 en oorverkoopte lesings hieronder 20. oorgekoop-oorverkoop Wilder beskou RSI oorgekoop bo 70 en onder 30 Grafiek 3 oorverkoop toon McDonalds met 14-dag RSI. Hierdie grafiek funksies daaglikse bars in grys met 'n 1-dag SMA in pienk tot die sluiting van die pryse na vore te bring, want RSI is gebaseer op sluitingstyd pryse. Werk van links na regs, is die voorraad oorverkoop laat in Julie en gevind ondersteuning rondom 44 (1). Let daarop dat die onderste ontwikkel ná die oorverkoopte lees. Die voorraad het nie onder sodra die oorverkoopte lees verskyn. Draaipunt kan 'n proses wees. Van oorverkoopte vlakke, RSI verskuif bo 70 in die middel van September tot oorgekoop word. Ten spyte hiervan oorgekoop lees, het die voorraad nie daal. In plaas daarvan, die voorraad oorreed vir 'n paar weke en dan voortgegaan hoër. Nog drie oorgekoop lesings plaasgevind het voor die voorraad uiteindelik 'n hoogtepunt bereik in Desember (2). Momentum ossillators kan oorgekoop word (oorverkoop) en bly so in 'n sterk up (af) tendens. Die eerste drie oorgekoop lesings voorafskaduwing konsolidasies. Die vierde het saamgeval met 'n beduidende piek. RSI dan verskuif vanaf oorgekoop om oorverkoop in Januarie. Die finale onderkant het nie saamval met die aanvanklike oorverkoop lees as die voorraad uiteindelik 'n paar weke later 'n laagtepunt bereik rondom 46 (3). Soos baie momentum ossillators, oorgekoop en oorverkoopte lesings vir RSI werk die beste wanneer pryse sywaarts beweeg binne 'n reeks. Grafiek 4 toon MEMC Electronics (WFR) handel tussen 13.5 en 21 van April tot September 2009. Die voorraad hoogtepunt bereik kort ná RSI bereik 70 en 'n laagtepunt bereik kort ná die voorraad bereik 30. Dive Rgen Ties Volgens Wilder, verskille dui op 'n moontlike omkeer punt omdat rigting momentum beteken prys nie bevestig. N bullish divergensie vind plaas wanneer die onderliggende sekuriteit maak 'n laer lae en RSI vorm 'n hoër lae. RSI nie die onderste lae bevestig en dit toon die bevordering van momentum. N lomp divergensie vorm wanneer die sekuriteit rekords wat 'n hoër hoë en RSI vorm 'n laer hoog. RSI nie bevestig die nuwe hoë en dit toon verswakking momentum. Grafiek 5 toon Ebay (EBAY) met 'n lomp divergensie in Augustus-Oktober. Die voorraad verskuif na nuwe hoogtes in September-Oktober, maar RSI gevorm laer hoogtepunte vir die lomp divergensie. Die daaropvolgende verdeling in die middel van Oktober bevestig verswakking momentum. N bullish divergensie gevorm in Januarie-Maart. Die lomp divergensie gevorm met Ebay beweeg na nuwe laagtepunte in Maart en RSI hou bo sy vorige laag. RSI weerspieël minder nadeel momentum tydens die Februarie-Maart daling. Die middel Maart tempo bevestig die verbetering van momentum. Verskille is geneig om meer robuuste te wees wanneer hulle vorm na 'n oorgekoopte of oorverkoop lees. Voordat jy te opgewonde oor verskille so groot handel seine, moet daarop gelet word dat verskille is misleidend in 'n sterk tendens. 'N Sterk uptrend kan talle lomp verskille te wys voordat 'n top eintlik realiseer. Aan die ander kant, kan bullish verskille verskyn in 'n sterk verslechtering neiging - en tog is die verslechtering neiging voortduur. Grafiek 6 toon die SampP 500 ETF (SPY) met drie lomp verskille en 'n voortdurende uptrend. Hierdie lomp verskille kan waarsku van 'n korttermyn-terugsakking, maar daar was duidelik nie 'n groot tendens omkeer. Mislukking Swings Wilder beskou ook mislukking swaai so sterk aanduidings van 'n dreigende ommekeer. Mislukking swaaie is onafhanklik van prys aksie. Met ander woorde, mislukking swaaie fokus uitsluitlik op RSI vir seine en ignoreer die konsep van verskille. N bullish mislukking swaai vorms wanneer RSI beweeg onder 30 (oorverkoop), hop bo 30, trek terug, hou bo 30 en dan breek sy vorige hoë. Dit is basies 'n skuif na oorverkoopte vlakke en dan 'n hoër lae bo oorverkoop vlakke. Grafiek 7 toon Research in Motion (RIMM) met 10-dag RSI vorming van 'n lomp mislukking swang. N lomp mislukking swaai vorms wanneer RSI beweeg bo 70, trek terug, hop, versuim om meer as 70 en dan breek sy vorige laag. Dit is basies 'n skuif na oorgekoop vlakke en dan 'n laer hoë hieronder oorgekoop vlakke. Grafiek 8 toon Texas Instruments (TXN) met 'n lomp mislukking swaai in Mei-Junie 2008 Trend ID In Tegniese Analise vir die Trading Professionele, Constance Brown dui daarop dat ossillators reis nie tussen 0 en 100. Dit gebeur ook op die naam van wees die eerste hoofstuk. Brown identifiseer 'n bulmark reeks en 'n beermark vir RSI. RSI neig om te wissel tussen 40 en 90 in 'n bulmark (uptrend) met die 40-50 sones wat optree as ondersteuning. Hierdie reekse kan wissel na gelang van RSI parameters, sterkte van die tendens en wisselvalligheid van die onderliggende sekuriteit. Grafiek 9 toon 14-week RSI vir SPY tydens die bulmark van 2003 tot 2007. RSI bo 70 gestyg in die einde van 2003 en dan sy intrek in sy bulmark reeks (40-90). Daar was 'n oorskiet onder 40 in Julie 2004, maar RSI gehou die 40-50 sone ten minste vyf keer vanaf Januarie 2005 tot en met Oktober 2007 (groen pyle). Trouens, agterkom dat terugsakkings hierdie sone voorsien lae risiko inskrywing punte om deel te neem in die uptrend. Aan die ander kant, RSI neig om te wissel tussen 10 en 60 in 'n beermark (verslechtering neiging) met die 50-60 sone optree as weerstand. Grafiek 10 toon 14-dag RSI vir die Amerikaanse dollar-indeks (USD) tydens sy verslechtering neiging 2009. RSI verskuif na 30 Maart aan die begin van 'n beer reeks sein. Die 40-50 sone daarna gemerk weerstand tot 'n tempo in Desember. Positiewe negatiewe Terugskrywings Andrew Cardwell ontwikkel positiewe en negatiewe terugskrywings vir RSI, wat die teenoorgestelde van lomp en lomp verskille is. Cardwell039s boeke uit druk is, maar hy doen bied seminare besonderhede van hierdie metodes. Constance Brown krediete Andrew Cardwell vir haar RSI verligting. Voordat die bespreking van die ommekeer tegniek, moet daarop gelet word dat Cardwell039s interpretasie van verskille verskil van Wilder. CARDWELL beskou lomp verskille as bulmark verskynsel. Met ander woorde, lomp verskille is meer geneig om te vorm in Uptrends. Net so, is lomp verskille beskou beermark verskynsel dui op 'n verslechtering neiging. 'N Positiewe ommekeer vorms wanneer RSI smee 'n laer laag en die sekuriteit vorm 'n hoër lae. Hierdie laer lae is nie op oorverkoopte vlakke, maar gewoonlik iewers tussen 30 en 50. Grafiek 11 toon MMM met 'n positiewe ommeswaai vorming in Junie 2009. MMM gebreek weerstand 'n paar weke later en RSI verskuif bo 70. Ondanks swakker momentum met 'n laer lae in RSI, MMM gehou bo sy vorige laag en het onderliggende sterkte. In wese, die prys aksie onderhewig momentum. 'N negatiewe ommekeer is die teenoorgestelde van 'n positiewe ommeswaai. RSI vorm 'n hoër hoogte, maar die sekuriteit vorm 'n laer hoog. Weereens, hoe hoër hoë gewoonlik net onder oorgekoop vlakke in die 50-70 gebied. Grafiek 12 toon Starbucks (SBUX) vorming van 'n laer hoog as RSI vorm 'n hoër hoogte. Selfs al RSI vervalste 'n nuwe hoë en momentum was sterk, die prys aksie misluk het om te bevestig as laer hoë gevorm. Hierdie negatiewe ommekeer voorafskaduwing die groot ondersteuning breek die einde van Junie en skerp daling. Gevolgtrekkings RSI is 'n veelsydige momentum ossillator wat die toets van die tyd deurstaan ​​het. Ten spyte van veranderinge in wisselvalligheid en die markte oor die jare, RSI bly as relevant nou soos dit was in Wilder039s dae. Terwyl Wilder039s oorspronklike interpretasies is nuttig tot begrip van die aanwyser, die werk van Brown en Cardwell neem RSI interpretasie om 'n nuwe vlak. Aanpassing by hierdie vlak neem 'n heroorweging van die kant van die tradisioneel geskool rasionele agente. Wilder oorweeg oorgekoop voorwaardes ryp vir 'n ommekeer, maar oorkoop kan ook 'n teken van krag wees. Lomp verskille produseer nog 'n paar goeie verkoop seine, maar rasionele agente moet versigtig wees in sterk tendense wees wanneer lomp verskille is eintlik normaal. Selfs al is die konsep van positiewe en negatiewe terugskrywings mag lyk Wilder039s interpretasie ondermyn, die logika sin en Wilder sou skaars ontslaan die waarde van om meer klem op prys aksie. Positiewe en negatiewe terugskrywings sit prys aksie van die onderliggende sekuriteit eerste en die aanwyser tweede, wat is die manier waarop dit behoort te wees. Lomp en lomp verskille plaas die aanwyser eerste en prys aksie tweede. Deur meer klem op prys aksie, die konsep van positiewe en negatiewe terugskrywings daag ons denke teenoor momentum ossillators. Die gebruik van met SharpCharts RSI is beskikbaar as 'n aanwyser vir SharpCharts. Sodra gekies, gebruikers kan die aanwyser plaas bo, onder of agter die onderliggende prys plot. Plasing van RSI direk bo-op die prys plot beklemtoon die bewegings met betrekking tot prys aksie van die onderliggende sekuriteit. Gebruikers kan gevorderde opsies van toepassing op die aanwyser met 'n bewegende gemiddelde glad of voeg 'n horisontale lyn te oorkoop of oorverkoop vlakke te merk. Voorgestelde skanderings RSI oorverkoop in uptrend. Dit skandering toon aandele wat in 'n uptrend met oorverkoop RSI. In die eerste plek moet aandele bo hul 200-dae - bewegende gemiddelde te wees in 'n algehele uptrend. Tweede, RSI moet steek onder 30 tot oorverkoop geword. RSI oorgekoop in verslechtering neiging. Dit skandering toon aandele wat in 'n verslechtering neiging met oorgekoop RSI draai af. In die eerste plek moet aandele onder hul 200-dae - bewegende gemiddelde te wees in 'n algehele verslechtering neiging. Tweede, RSI moet steek bo 70 tot oorgekoop word. Verdere studie Constance Brown039s boek neem RSI om 'n nuwe vlak met bulmark en beermark reekse, positiewe en negatiewe terugskrywings en projeksies gebaseer op RSI. Sommige metodes van Andrew Cardwell, haar RSI mentor, word ook verduidelik en verfyn in die boek. Tegniese Analise vir die Trading Professionele Constance Brown